В учебном пособии рассмотрена теория эффективных портфелей ценных бумаг, основанная на работах Марковица, Тобина и Шарпа Излагаются методы уменьшения риска, проводится исследование структуры эффективного фронаугията Описано применение моделей стоимости опционов в управлении финансами фирмы Рассмотрены вопросы слияния и разделения фирм, ликвидации проекта Рассматриваются математические задачи управления риском платежных обязательств, портфельного инвестирования Пособие предбгэхеназначено для студентов специальностей "Математические методы в экономике", "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", экономических и финансовых специальностей вузов Будет также полезно и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе 2-е издание Автор Владимир Ширяев.